Система 25 х 25 -1
Введение
В этом документе мы представляем несколько полезных положений для торговли Bond Futures Markets, и рассматриваем их на примере торговой системы для US Bonds, которую мы назвали «25х25». Система «25х25» - сделки только лонг, трендследящая система, созданная для рынка US Bonds, которая принесла гипотетическую прибыль $53,000 на исторических данных за 10 лет с эффективностью 76 %.
«25х25». Системные правила.
Сначала представим в сжатом виде торговые правила системы, а затем рассмотрим их более подробно: три следующих условия:
1. 14-дневное DI+ должно быть выше 14-дневного DI-.
2. 14-дневное ADX должно быть выше 20.
3. 4-дневный RSI должен быть ниже 50.
Если эти три условия соблюдены, то покупка происходит «завтра», только после того, как цены превысят «сегодняшнее» закрытие на 18 пунктов (18/32). То есть устанавливается Buy-Stop ордер на 18 пунктов выше предыдущего Close.
После того, как позиция открыта, устанавливаются Sell-Stop ордера на различном удалении от позиции:
1. Stop-Loss ордер на $2,500 ниже цены входа.
2. Sell-Stop ордер в наименьшем Low за последние 25 дней.
3. После того, как позиция открыта в течение 25 дней (день открытия считается как первый), второй Sell-Stop ордер переносится с наименьшего Low за последние 25 дней на наименьший Low за последние 2 дня.
4. Независимо от количества дней в открытой позиции, после любого Close дающего более чем 5*ATR прибыли по открытой позиции, устанавливается Sell-Stop ордер на наименьший Low за последние 2 дня. (используется 45 дней для расчета ATR).
Концепция системы.
Концепция представленной системы проста. Мы создавали систему «25х25» как трендследящую систему, которая открывает длинные позиции на повышательном тренде при откатах цены. Для этого мы применили три правила входа.
Первое – индикатор тренда должен показывать наличие сильного повышательного тренда.
Второе – краткосрочный индикатор должен определить небольшой откат на повышательном тренде.
Третье – мы должны получить точный сигнал для входа, когда повышательный тренд продолжит движение вверх после отката.