Введение
В этом документе мы представляем несколько полезных положений для торговли Bond Futures Markets, и рассматриваем их на примере торговой системы для US Bonds, которую мы назвали «25х25». Система «25х25» - сделки только лонг, трендследящая система, созданная для рынка US Bonds, которая принесла гипотетическую прибыль $53,000 на исторических данных за 10 лет с эффективностью 76 %.«25х25». Системные правила.
Сначала представим в сжатом виде торговые правила системы, а затем рассмотрим их более подробно: три следующих условия:1. 14-дневное DI+ должно быть выше 14-дневного DI-. 2. 14-дневное ADX должно быть выше 20. 3. 4-дневный RSI должен быть ниже 50. Если эти три условия соблюдены, то покупка происходит «завтра», только после того, как цены превысят «сегодняшнее» закрытие на 18 пунктов (18/32). То есть устанавливается Buy-Stop ордер на 18 пунктов выше предыдущего Close. После того, как позиция открыта, устанавливаются Sell-Stop ордера на различном удалении от позиции: 1. Stop-Loss ордер на $2,500 ниже цены входа. 2. Sell-Stop ордер в наименьшем Low за последние 25 дней. 3. После того, как позиция открыта в течение 25 дней (день открытия считается как первый), второй Sell-Stop ордер переносится с наименьшего Low за последние 25 дней на наименьший Low за последние 2 дня. 4. Независимо от количества дней в открытой позиции, после любого Close дающего более чем 5*ATR прибыли по открытой позиции, устанавливается Sell-Stop ордер на наименьший Low за последние 2 дня. (используется 45 дней для расчета ATR).